结构化融资360：从信用风险到资产互换
掌握结构化融资和信用衍生品的艺术，自信驾驭复杂金融市场
学习内容：
* 结构化融资简介——了解结构化融资的基本原则及其在全球市场中的作用。
* 信用评级和信用风险——了解信用评级、信用事件的重要性以及信用风险管理机制。
* 信用违约互换（CDS）——深入学习信用违约互렧的定义、定价及在管理违约风险中的实际应用。
* 证券化——探索证券化过程，包括资产类型、分层及将资产构建为有价证券的好处。
* 2008年金融危机——分析2008年金融危机的原因、关键事件及对结构化金融市场产生的长期影响。
* 新金融工具——探索危机后结构化金融领域的金融工具和创新。
* 高级信用衍生品——掌握复杂的信用衍生品，如总回报互换、资产互换和篮子违约互换。
* 证券化过程——逐步了解证券化过程、其组成部分及对投资者的风险和回报。
课程内容主题：
* **结构化融资基础**：信用评级、信用违约互换（CDS）、信用事件、证券化起源及2008年金融危机分析。
* **信用衍生品**：衍生品市场功能、资产与负债端产品差异、CDS定价机制、信用挂钩票据、总回报互换、篮子违约互换。
* **证券化**：抵押贷款证券化、资产支持证券（ABS）分类、分层原理、证券化资产类型及全流程解析。
课程要求：
* 金融基础知识——熟悉债券、利率及金融市场等基本概念。
* 风险管理基础——了解信用风险与市场风险的管理逻辑。
* 定量技能——掌握概率、统计及基础金融数学知识。
* 衍生品认知——具备期权、期货等衍生品的初步了解（非强制）。
* 分析思维——具备分析复杂金融工具与市场的能力。
课程详细描述：
* **课程概述**：本课程系统解析结构化融资的核心内容，涵盖信用评级、信用衍生品、证券化等关键领域，适合初学者与从业者深入学习。
* **章节内容**：
– **第一部分**：从结构化融资基础概念入手，结合2008年金融危机案例，剖析证券化机制与分层策略的实践应用。
– **第二部分**：深入讲解信用衍生品市场，包括CDS定价模型、违约概率计算、信用挂钩票据等工具的运作逻辑。
– **第三部分**：聚焦证券化流程，解析抵押贷款证券化、资产支持证券（ABS）分类及分层设计对风险分配的影响。
* **课程价值**：通过理论结合案例，帮助学员掌握信用风险对冲、金融工具创新及证券化流程优化等技能，适用于金融从业、风险管理、投资分析等职业场景。
* **适用人群**：金融从业者、风险管理人员、金融分析师、投资交易员、经济与金融专业学生及对结构化金融感兴趣的投资者。
